Você está recebendo 1 como a saída, já que uma das entradas para shuf para embaralhar é 1 ( -e 1 ... ).
Você precisa passar todos os elementos possíveis usando uma matriz:
_ovpns=( /path/to/OVPNs/* )
shuf -e "${ovpns[@]}" -n 1
ou diretamente:
shuf -e /path/to/OVPNs/* -n 1
Tomando o nome do diretório como uma variável:
_ovpns='/path/to/OVPNs'
shuf -e "${_ovpns}"/* -n 1
Observe que, a menos que seja absolutamente necessário, não use todos os uppercases (com sublinhado) como nome de variável definido pelo usuário para evitar a substituição potencial de variáveis de ambiente.