A solução não estaria usando o Steam porque o Steam é um software não-livre. Mas você provavelmente não se importa com isso.
É apenas um aviso, não uma mensagem de erro. Você pode ir em frente e clicar no botão "instalar".
Como alternativa, execute
sudo dpkg -i steam.deb
Onde steam.deb é o pacote que você baixou. Por exemplo:
sudo dpkg -i ~/Downloads/steam.deb