1º método
Clique no botão de roda dentada no canto superior direito da tela. Em seguida, clique em System Settings... e na janela que aparece, clique em Appearance . À direita, na lista suspensa, onde se lê wallpapers clique e selecione Pictures folder . De lá, você pode escolher uma imagem de suas próprias fotos.
2º método
Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecione Change Desktop Background
3º método
Abra um terminal e execute
gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri file:///path/to/your/image.png