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copie o arquivo de origem para um diretório em que você tenha permissões de gravação (para que o compilador possa criar o executável), por exemplo,
mkdir ~/src && cd ~/src cp /usr/share/doc/libcurl4-doc/examples/ftpget.c ./
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compilar e vincular o arquivo usando o gcc
gcc -Wall -o ftpget ftpget.c -lcurl
Isso criará um executável chamado ftpget
, que você poderá executar a partir do diretório atual usando ./ftpget