Criar funções usando a CLI é muito semelhante a criar funções em scripts. Digite o nome e os argumentos da sua função na primeira linha e anexe dois pontos. Depois disso, o intérprete de Pyhton pede mais informações. Agora você precisa recuar o próximo código que deseja gravar no corpo da função. Você termina a função de uma linha em branco.
Deveria se parecer com:
>>> def fun(a,b):
... print a,b
...
>>>