Bem, o método normal para alterar seus aplicativos padrão é entrar em
Configurações do sistema > Aplicativos padrão
e clique no Gerenciador de arquivos. Você deve ver o Dolphin como uma opção.
Clique em Aplicar quando terminar.
Eu não sei se este é o método que você usou, mas nos deixe saber como você se sai. Eu também vejo o Gwenview como uma opção para ser um gerenciador de arquivos, o que parece um pouco estranho.