Como root:
cd /etc/xrdp
cp km-041d.ini km-040b.ini
Isso copia o layout de teclado sueco para o layout de teclado finlandês.
Agora execute sua sessão X real ( não xrdp ):
setxkbmap -layout fi
Em seguida, conecte-se a essa máquina por meio do cliente Windows RDP e do layout de teclado finlandês.