Deve funcionar com o Ubuntu sem configuração adicional. Mas o driver do kernel para este adaptador pode funcionar instável. Eu sugiro instalar um driver melhor da fonte.
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
Esta resposta é aplicável ao hardware versão 3.0 deste adaptador com um chip Realtek. Versões anteriores devem funcionar bem fora da caixa.
Eu empacotei este driver para o formato DKMS e o adicionei ao ppa. Se você instalá-lo de lá, você não precisará reinstalá-lo após as atualizações do kernel. Pode ser instalado por
sudo add-apt-repository ppa:hanipouspilot/rtlwifi
sudo apt-get update
sudo apt-get install rtl8192cu-dkms