O arquivo .sh é um script de shell, em outras palavras, é um executável. Você pode executá-lo tanto tornando-o executável
chmod a+x file.sh
./file.sh
ou executá-lo com o bash:
bash file.sh
P.S. Eu não garanto que o executável baixado não irá quebrar sua configuração, destruir seu sistema, matar seu gato e causar um apocalipse. Cuidado! MyUnity pode ser uma solução melhor, embora eu tenha tido problemas com isso também.