WINE não é um programa regular como você pode estar esperando. É essencialmente um conjunto de bibliotecas e programas auxiliares que permitem executar programas do Windows no Linux. Você pode tentar executar alguns programas do Windows (por exemplo, 7zip) em seu sistema para ver como ele funciona (basta baixar o arquivo, marcá-lo como executável na janela de propriedades e clicar duas vezes nele para executá-lo).
Você deve ver uma nova categoria de menu chamada "Wine" no seu menu Lubuntu. Não vai ter muito, mas se você precisar configurar o WINE você pode fazer isso de lá.
Além disso, tente executar winecfg . Isso deve abrir o diálogo de configuração.
PlayOnLinux - Uma GUI para o WINE:
Se você gostaria de usar uma GUI para o WINE, que oferece a opção de instalar muitos aplicativos do Windows (incluindo programas do Office, jogos e mais), você pode instalar o PlayOnLinux. Está disponível no repositório, mas se você quiser a versão mais recente e melhor, você precisará adicionar o repositório PlayOnLinux e instalá-lo a partir daí:
wget -q "http://deb.playonlinux.com/public.gpg" -O- | sudo apt-key add -
sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_oneiric.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install playonlinux
Por favor, veja esta página se você precisar instalar o repositório para uma versão diferente de Oneiric (11.10).