Tenho a solução. Como a documentação do openjdk diz que eu instalei o openjdk usando
sudo apt-get install openjdk-7-jre
Mas não é instalação completa. Depois disso eu usei esse comando
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
Instala vários pacotes extras. Depois que o netbeans encontrar o jdk, a instalação automática e normal será concluída sem problemas ...