Basta seguir as instruções e postar sua pergunta se você tiver uma.
Instruções retiradas do site do Mosquitto.
Ubuntu
A partir da versão 11.10 Oneiric Ocelot, o mosquitto estará nos repositórios do Ubuntu para que você possa instalar como em qualquer outro pacote. Se você estiver em uma versão anterior do Ubuntu ou quiser uma versão mais recente do mosquitto, adicione o PPA mosquitto-dev à sua lista de repositórios - consulte o link para obter detalhes. O mosquito pode então ser instalado a partir do gerenciador de pacotes.
sudo apt-add-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa
sudo apt-get update
Se o comando “apt-add-repository” não for reconhecido, ele pode ser instalado com:
sudo apt-get install python-software-properties
Em seguida, o mosquito pode ser instalado com:
sudo apt-get install mosquitto