Resolvido !!!
Eu consegui uma imagem de fundo na minha área de trabalho.
O problema estava na maneira como eu costumava acessar as imagens.
O processo certo é:
1) Abra o "Painel de Configuração"
2) Vá para a guia "Área de trabalho" e "Plano de fundo".
3) Na caixa "Pasta", procure a pasta onde a imagem que você quer usar é.
4) Aqui foi meu erro, as imagens aparecerão na janela "Painel de Configuração". Não na caixa "Pastas".
5) Quando você vê as imagens, da pasta que você escolheu na janela do painel, basta clicar na imagem que deseja usar como plano de fundo da sua área de trabalho.
Esta imagem escolhida aparecerá imediatamente como seu novo plano de fundo da área de trabalho.
É tudo, pessoal !!!