Parece que o setupcon não é executado automaticamente, então você terá que executá-lo manualmente ou colocá-lo no seu .(ba|z|fi|etc)shrc ou algo parecido. Se você usar Byobu, coloque-o imediatamente antes da linha Byobu e adicione 2>/dev/null para evitar que ele se queixe toda vez que você abrir um novo shell.