Se você estiver usando a área de trabalho padrão do Ubuntu (Unity):
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Clique no ícone do alto-falante próximo à borda direita da barra na parte superior da tela.
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Quando o menu aparecer, selecione "Configurações de som".
Se você estiver usando qualquer outra área de trabalho, abra um xterm e digite o comando
unity-control-center sound
Em qualquer um dos casos: uma janela aparecerá na tela e você verá "Reproduzir som:". Você pode selecionar HDMI ou "Analog Output, Built-In Audio"; esse último é aquele que você quer.
Você pode clicar em "Testar som" para garantir que o som esteja indo para onde você deseja ir.