Porque você não tem nenhum software instalado para VPN.
Se você precisa do Cisco Open Connect, pode usar ...
sudo apt-get install network-manager-openconnect-gnome
Existem mais pacotes, dependendo de uma VPN específica ou de um grupo de VPNs (que usam o mesmo método).
4 (poço 2: openvpn e vpnc onde 1 de cada é para gnome) deles listados por Thomas em comentário ...
sudo apt-get install network-manager-openvpn
sudo apt-get install network-manager-openvpn-gnome
sudo apt-get install network-manager-vpnc
sudo apt-get install network-manager-vpnc-gnome
Mas não instale todos eles, escolha o que você precisa para sua VPN específica. E todos os nomes "vpn" estão listados por trás do "network-manager-" (lembre-se do segundo "-") para que sejam fáceis de pesquisar no centro de software do Ubuntu.