Basicamente, você continua usando uma sintaxe incorreta (incluindo suas versões antes editadas do comando).
scp [email protected]:/home/jay/sshd* ./
deve funcionar. Ou isso, se eu tiver cliente e servidor ao contrário:
scp sshd* [email protected]:/home/jay/
A propósito, prefiro muito mais manter o registro de data e hora original:
scp -p sshd* [email protected]:/home/jay/