Atualmente, com cinco sistemas operacionais instalados no disco rígido de 100 GB, posso confirmar que é realmente possível ter mais de uma inicialização dupla.
Você terá que reservar algum espaço do Ubuntu ou do Windows para instalar o kali.
Não vou elaborar muito, pois está bem explicado na documentação do kali linux: link
Como uma nota lateral, o kali instalará um novo bootloader, que substituirá o Ubuntu. Embora isso não seja necessariamente ruim, se você quiser o GRUB roxo e elegante do Ubuntu, você pode querer saber como usar grub-install .
Apenas uma dica: pesquisa. Há muita documentação por aí.