Isso deve estar no arquivo .vimrc em seu diretório pessoal (se você não tiver nenhum, basta criar um com esse nome), o .gvimrc é tipicamente para coisas que dependem do gvim, como por exemplo, ocultar a barra de menus ou barra de ferramentas. iria lá, todo o comportamento do vim em si vai para .vimrc
De qualquer forma, ambos devem ser colocados em seu diretório home, e o gvim carregará ambos .vimrc e depois .gvimrc depois ao iniciar.
Para obter o esquema da noite e números trabalhando, adicione isso ao seu .vimrc
" look & feel
syntax on
set background=dark
colorscheme evening
" for showing line numbers
set number