Isso não é possível com sessões do GNOME que não sejam o Unity. A caixa de diálogo "Alterar plano de fundo" é mostrada apenas se você tiver o Unity habilitado, porque o Ubuntu usa algum patch para ativar essa opção.
Se você usa qualquer outro shell como o Gnome shell ou (como eu) o Cairo-dock, que usa o padrão gnome-session, Você precisa sofrer com essa escolha ridícula do Gnome. As sessões padrão do Gnome não permitem que você selecione uma imagem personalizada como plano de fundo, se ela não estiver na raiz de /home/user/Pictures
. Deus gracioso, nos dê paz daqueles estilistas do Gnomo!