Com o comando wget você pode usar:
wget -c -A '*.mp3' -r -l 1 -nd http://example.org/musics/
-
-c
: continue obtendo um arquivo parcialmente baixado. -
-A
: aceita apenas arquivos mp3. altere este formato com outro formato que você deseja baixar. -
-r
: recurse -
-l 1
: um nível de profundidade (ou seja, apenas arquivos diretamente vinculados a essa página) -
-nd
: não crie uma estrutura de diretório, apenas baixe todos os arquivos no diretório atual.