O Desktop Sharing do Ubuntu é apenas o protocolo VNC, enquanto o Windows usa o RDP. Então você vai ter que fazer o Ubuntu rodar o RDP. Como @laurent mencionou, há o xrdp, mas não o usei pessoalmente. O método mais fácil é usar um cliente VNC no Windows, e há uma tonelada daqueles que devem funcionar, incluindo:
Existe também o material NoMachine / NX, mas é moderadamente complicado de configurar se comparado com o VNC.