Eu costumava usar o IDM no XP. Eu realmente duvido que funcione de uma VM, já que a VM está bem separada do sistema host.
Se você usa o Firefox, recomendo testar o "DownThemAll!", um plug-in gerenciador de downloads. Eu tenho usado e funciona muito bem para mim. Você pode baixar todos os links em uma página ou uma seleção de links, como o IDM. Parece rápido e até agora funcionou bem para mim.
Não sei se está disponível para outros navegadores.