Esta opção não existe e, pelo que entendi, é intencionalmente omitida e não será adicionada.
Você pode clicar em qualquer link para armazenar o arquivo diretamente, desconsiderando o tipo (mp3, avi, pdf, html, ...).
Obviamente, isso não foi confirmado, mas, supostamente, isso é feito para manter o usuário dentro do navegador e estender o controle do usuário para o navegador. A leitura do EULA apoia isso.