A maneira mais fácil de fazer isso é baixar uma imagem (preferencialmente o formato .png com pelo menos 96x96 pixels) e, em seguida, clicar com o botão direito no link do aplicativo.
Vá para propriedades e clique no ícone mostrado no lado esquerdo da caixa de diálogo de propriedades.
Agora você pode escolher uma foto.
Aponte para o local em que você salvou a imagem que deseja usar (por exemplo, Downloads) e depois selecione o arquivo de imagem que deseja usar.