na janela de configuração que você mencionou há uma aba como "Computadores ignorados" (no meu ubuntu alemão é: "Ignorierte Rechner"). Lá você pode configurar regras para conexões que não precisam ser encaminhadas para o proxy. Você poderia, por exemplo adicione:
192.168.*.*
para esta lista, dependendo de qual sala é "local" para você.
edit: quero dizer esta página de configurações: