sudo significa Super User Do . Isso significa que ele fornece privilégios do usuário root / main via terminal. Saiba mais sobre o sudo em seu site oficial .
Do comentário de Vinicius
Originalmente, significava 'superusuário do' como as versões mais antigas do sudo foram projetados para executar comandos apenas como o superusuário. No entanto, o versões posteriores adicionaram suporte para executar comandos não apenas como superusuário, mas também como outros usuários (restritos) e, portanto, é comumente expandido como 'usuário substituto do'. Embora o último caso reflete sua funcionalidade atual com mais precisão, o sudo ainda é freqüentemente chamado de 'superusuário do', já que é usado com freqüência tarefas administrativas.
gksudo e kdesudo são também sudo exceto que o primeiro é usado para operação sudo gráfica que funciona usando GUI ao invés de terminal e a segunda é gksudo alternativa para o Kubuntu.
E uma pequena nota do wiki
You should never use normal sudo to start graphical applications as Root.You should use
gksudo (kdesudo on Kubuntu) to run such programs. gksudo sets HOME=~root, and copies
.Xauthority to a tmp directory. This prevents files in your home directory becoming
owned by Root. (AFAICT, this is all that's special about the environment of the started
process with gksudo vs. sudo).