Você pode criar seu próprio USB inicializável, basta ir link
Você precisará particionar seu HDD para instalá-lo para não perder o Windows! Ou, alternativamente, você pode obter o Virtualbox. Você pode particionar seu HDD no Windows usando o "Gerenciamento do Computador", clicando em "Gerenciamento de Disco" e diminuindo sua partição principal do Windows para que você tenha a quantidade de espaço não alocado que deseja para a instalação do Ubuntu. Você também pode fazê-lo no Instalador do Ubuntu clicando em "Instalar ao lado do Windows" ou fazendo uma instalação personalizada e particionando sua unidade manualmente.