Não sei se isso é de alguma ajuda, mas eu tenho um usb multiboot com grub4dos e um kali linux .iso nele. Eu usei RMPrepUSB para preparar o meu stick USB (google como fazê-lo), em seguida, copiei o arquivo .iso e fiz um menu personalizado.lst com este código:
//other code
title Kali Linux 2 x64 LiveCD\n
partnew (%@root:~1,3%,3) 0x00 /images/kali.iso
map /images/kali.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
//other code
Então minha árvore de arquivos usb é assim:
USB
|-images
| |-kali.iso
|
|-grldr
|-menu.lst
Eu tentei isso também com o Ubuntu ao vivo e funcionou. Espero que ajude.