Scroll lock não está habilitado por padrão no Ubuntu. Tente ativá-lo com:
xmodmap -e 'add mod3 = Scroll_Lock'
Lembre-se de que, quando você reiniciar essa configuração, ela será removida novamente. Para torná-lo permanente, você pode usar um script de inicialização que inclua este comando.
Outra forma é esse pequeno script que você pode mapear para uma chave.
#!/bin/sh
notify-send \
--icon=keyboard \
--hint=int:transient:1 \
--app-name=kvm \
"Switching KVM input"
xset led 3
sleep 0.2
xset -led 3