Bem, sua pergunta não está clara, já que você não especificou como está baixando esses arquivos. Como outros mencionam nos comentários:
- A maioria dos clientes de torrent oferece suporte à limitação de largura de banda.
- Ferramentas de linha de comando também (
wget,curl,youtube-dl...)
Para navegadores da Web, é bom procurar um gerenciador de downloads como jdownloader . Pessoalmente, prefiro o plug-in DownThemAll para o Firefox.