Você não pode instalar um cliente VPN no Wine, em geral.
O software VPN depende de algum adaptador de rede no kernel para transmitir tráfego para e da pilha de rede. No Linux, isso geralmente é um dispositivo TUN / TAP, que transmite tráfego para um programa de espaço do usuário. O Windows possui uma interface definida para adaptadores de rede - que não é igual ou à interface do Linux.
Portanto, um driver feito para o Windows não funcionará no wine. Você não pode instalar o seu cliente VPN Windows em vinho e fazê-lo funcionar, não importa o que você faça. Você precisa para fazer o openconnect funcionar ou executar uma máquina virtual do windows. É possível que você faça sua máquina Windows encaminhar o tráfego para sua máquina Linux.