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Isto é o que eu faço no meu T530, SSD mSATA com o Ubuntu mais recente, HDD1 com Windows, HDD2 com Ubuntu LTS e Fedora. Eu tenho o último SSD / Ubuntu definido como a primeira entrada de inicialização, mas você pode configurá-lo para o Windows no seu caso. Contraditoriamente à resposta do cl-netbox, meu 15.10 detecta todos os sistemas operacionais instalados e pode inicializá-los através do GRUB (e também tenho um ESP para cada um, posso gerar uma imagem personalizada do grub com grub-mkimage ou instale outros bootloaders e construa uma divertida cadeia de bootloaders provavelmente pulando em todos os ESPs em algumas máquinas), não relacionadas à sua pergunta, mas eu queria mencionar isso. Se o seu firmware UEFI for legal, quase tudo é possível, acabamos de ver e esperar um firmware ruim.
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Sim, como já foi mencionado, se o seu firmware funcionar bem, não vejo nenhum problema, mas talvez você queira optar por configurações mais conservadoras e evitar opções que praticamente não permitem a inicialização no Windows, se existirem. Em alguns dos meus desktops (sem cabeça) é quase rápido demais.
Se você tiver problemas com a configuração do bootorder na tela de configuração do UEFI, verifique se O efibootmgr funciona e tem efeito na ordem de inicialização real da sua máquina (alguns reportam ao efibootmgr que as mudanças foram aplicadas apenas para descartá-las na próxima inicialização).