O erro é claro. A saída diz The headers for the current running kernel were not found.
Você tem duas opções. Você pode instalar o VirtualBox Guest Additions usando o pacote oficial do Ubuntu (o que eu recomendo), ou você pode instalar os cabeçalhos do kernel e tentar novamente. Vou fornecer instruções para instalar o pacote. Como o VirtualBox Guest Additions já foi empacotado, construí-los a partir da fonte é apenas um esforço desperdiçado.
De qualquer forma, certifique-se de ter todos os repositórios padrão para o Ubuntu 15.10 ativados em seu guest e, em seguida, execute sudo apt-get install virtualbox-guest-dkms linux-headers-generic
. Isto irá instalar o VirtualBox Guest Additions usando DKMS, o que significa que os módulos serão automaticamente reconstruídos sempre que você tiver uma atualização do kernel.