No Ubuntu 14.04, ele está no repositório de "Parceiros da Canonical". Marque esta opção na aba "Outro Software" em "Software e Atualizações" e você a encontrará.
É um instalador com uma interface gráfica. Se você tentar instalar o .Bundle do Terminal, poderá tentar algo como:
cd Downloads
chmod +x VMware-Horizon-Client-4.0.1-3698616.x64.bundle
gksudo ./VMware-Horizon-Client-4.0.1-3698616.x64.bundle