Eu não sei sobre o Zenity, mas o irmão Yad pode funcionar, link
Execute os comandos abaixo:
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager
sudo apt-get -q -y update
sudo apt-get -q -y install yad
Você pode adicionar uma imagem com a opção --image='C:\this_is_sparta' .
O YAD segue a mesma sintaxe e tudo, mas é muito mais poderoso.