O Spell também não funcionou para mim.
Consegui fazê-lo funcionar fazendo o download de en_US.dic e en_US.aff do sourceforge e usando estes para sobrescrever aqueles na subpasta de instalação do Lyx 2.1.4 ~\Resources\dicts e reiniciar o LyX.
Consulte a seção 6.14 Verificação ortográfica no Guia do usuário do LyX .