Você instalou o Ubuntu no modo legado e o Windows no modo UEFI, então agora você tem que "alternar" entre os sistemas operacionais usando o menu UEFI ... Você não pode usar o grub para alternar entre sistemas operacionais está indisponível no modo UEFI, pois você não o instalou no modo UEFI!
Então, isso é um comportamento absolutamente normal para o tipo de instalação que você escolheu.