Antes de mais nada , certifique-se de que seu computador possa inicializar unidades de DVD ou USB a partir do BIOS. (BIOS é o sistema gráfico baixo logo após iniciar o computador).
Ao iniciar seu computador, certifique-se de entrar no menu do BIOS pressionando F2, F !, ESC ou até mesmo tentar F9. Eu não sei qual modelo de pc você tem, você pode querer pesquisar isso se possível.
Então, quando você tiver feito isso, pesquise qualquer opção relacionada à ordem de inicialização de seus dispositivos do sistema. Se você encontrar essa opção, certifique-se de colocar o USB na frente de seus discos rígidos na ordem de inicialização, salve a configuração e tente inicializar a partir da caneta USB novamente.
No entanto, se isso não funcionar, visite www.ubuntu.com e leia com atenção sobre a instalação do ubuntu no Windows.
Boa sorte com a sua instalação, essa é a melhor resposta que posso dar com base nas informações que você forneceu aqui.