Axel tem um arquivo de configuração. Isso fica em $HOME/.axelrc ou em /etc/axelrc . Neste arquivo, o proxy está configurado. Procure uma linha começando com http_proxy . A linha provavelmente lê http_proxy = http://127.0.0.1:8118 . Remova-o ou coloque um # na frente da linha. Agora o axel 'esquece' o proxy e usa uma conexão direta.
Se você não encontrar essa configuração, também poderá haver uma variável do shell chamada http_proxy . Basta abrir um terminal e digitar echo $http_proxy . Se você vir um proxy válido, o axel também tentará usá-lo. Apenas unset da variável e axel também usarão uma conexão direta.