Eu me deparei com esse problema algumas vezes, quando você clica no botão de compra, ele deve levá-lo à página de login do Ubuntu e solicitar que você faça o login com suas credenciais.
Depois de ter feito o login com sucesso, ele deve redirecioná-lo para a página da loja e prosseguir com o download do aplicativo.
Às vezes, encontrei o erro que você mencionou especificamente com o Steam. Isso parece estar ligado a um bug sobre o nome do host não ser resolvido corretamente no Ubuntu 12.10.
Desconecte-se e reconecte-se ao seu roteador e tente fazer o download novamente. Essa parece ser a única correção temporária.