Para cobrir a questão de por que ela surge (em vez de como consertá-la, como a fossfreedom cobriu )
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Mas como você sabe que os pacotes que você faz são do servidor que você acha que eles são e não de alguém interceptando ou redirecionando sua conexão e dando a você os arquivos errados?
O gerenciador de pacotes está lhe dizendo que não pode confiar / autenticar que a verdadeira fonte dos arquivos que você está obtendo.
Os erros GPG estão dizendo que os pacotes estão dizendo que os pacotes podem ser confiáveis para vir de alguma pessoa X (como a equipe de desenvolvimento do Wine), no entanto, ela ainda não sabe que você confia na pessoa X. (As coisas ainda funcionam porque não são informadas de qualquer forma e, portanto, não podem assumir que a pessoa X é ruim).
Adicionar a chave diz que você confia nessa pessoa X (identificada pelo ID da chave, por exemplo, 40976EAF437D05B5 é para o arquivo oficial do ubuntu ). Normalmente, você pode confiar de onde veio (dá o id correto), e como o ubuntu keyserver é usado para coisas do ubuntu e tem basicamente as chaves para todos com um ppa você obtém a chave certa (identidade).