Se nas configurações de aparência você adicionou manualmente um plano de fundo personalizado de uma pasta que não é sua pasta de imagens, você só verá na lista a hora escolhida. Mas vai continuar sendo o seu backgroud da área de trabalho. Eu não sei se isso é para ser assim, mas eu acho que é.
Se você quiser que a caixa de diálogo de preferências de aparência carregue automaticamente suas imagens, será necessário armazená-las em sua pasta de imagens pessoais.