Existe um ISO na raiz da sua E:\ 'unidade'. O Wubi tem uma lógica que procura ISOs adequados e, por algum motivo, verifica qualquer ISO encontrado na raiz das partições. Neste caso, está tentando procurar NFSUG2_DISK2.iso e falhar. Se você simplesmente mover isso (e qualquer outro ISO) da raiz de E:\ para uma subpasta, isso deve funcionar bem.