Está no arquivo /etc/lightdm/unity-greeter.conf . Abra-o com gksu gedit /etc/lightdm/unity-greeter.conf de um terminal ou execute o diálogo. Defina background= para qualquer arquivo que você desejar.
No entanto, verifique se o arquivo está acessível a todos. Não pode estar em uma pasta pessoal criptografada ou algo semelhante. O problema que você tem é provavelmente devido a unity-greeter , por algum motivo, não pode acessar o arquivo que você escolheu.