Uma solução seria executar um proxy no servidor que está fornecendo a conexão openvpn. Por exemplo.: Sua rede openvpn está na sub-rede 10.0.0.x e seu servidor openvpn tem o ip 10.0.0.1. Em seguida, você pode executar uma instância tinyproxy em 10.0.0.1:8080. Então você openvpn cliente só tem que definir o proxy (no Firefox, IE, ...) para 10.0.0.1:8080.