Você pode conectar os dois dispositivos via ethernet. Quando você configura suas eth-ports para que elas estejam na mesma faixa de IP (por exemplo, winows é 192.168.1.1, o Ubuntu é 192.168.1.2), você pode usar o Nautilus para acessar seu windows-PC e mover ou copiar seus arquivos e diretórios. . Outra opção seria usar um drive USB externo ou um serviço de nuvem como o Ubuntu One.