Não há nada errado ou faltando. wubi não é mais compatível, por isso wubi.exe e autorun.inf não são mais necessários.
Eu baixei o Ubuntu Desktop do aqui e quando montei o arquivo .ISO eu tenho pastas e arquivos como abaixo:

entãoeucomparocomoarquivoISO15.04doUbuntuquefoimontado:
Eu tentei baixar o Ubuntu 15.10 ISO duas vezes para ter certeza de que não há corrompido durante o processo de download, mas é o mesmo.
Então eu tentei usar o Ubuntu 15.10 sem instalar. Depois de inicializar no Ubuntu ao vivo, não consigo executar nada. Então descobri que todos os aplicativos não estavam instalados. Está tudo vazio mesmo terminal.
O que há de errado com esse arquivo ISO?
Não há nada errado ou faltando. wubi não é mais compatível, por isso wubi.exe e autorun.inf não são mais necessários.