Experimente screen
na máquina B, inicie o download e desanexe depois:
Na máquina A:
ssh user@B
Na máquina B:
screen
sftp user@C
get some_file.tar.gz
Ctrl-a d
logout
Nunca tentei, mas pude trabalhar.
Editar: mais tarde, faça o login novamente e use screen -x
para reconectar a sessão em execução. Em seguida, desligue-o corretamente para não consumir os recursos do servidor.