Resposta curta: você não corre riscos.
Resposta longa: a maioria dos malwares é escrita para o Windows e não pode ser executada no Linux. É a mesma razão pela qual, por exemplo, o Adobe Photoshop não roda no Linux: os formatos executáveis são totalmente diferentes e você precisaria de uma camada de tradução para executá-los (isso é chamado de "vinho" e, honestamente, se você puder evitar evite-o).
Um dos primeiros hábitos que você precisa tirar do fundo do Windows é baixar o software da Internet. Você diz, você não faz isso, mas eu tenho certeza que você foi ao Mozilla para baixar o Firefox quando estava usando o Windows. No Linux, não fazemos isso. Usamos os chamados "repositórios", basicamente, algo como "lojas de software", exceto que você não tem que pagar e a maioria, senão todo o software, é de código aberto. Você acessa aqueles com os comandos dpkg , apt , apt-get , aptitude (na verdade, depende de quem está explicando suas coisas) ou a versão da GUI "Ubuntu Software".
Atenha-se ao que está nesses repositórios e você estará no lado mais seguro da Internet. Não há necessidade de recursos hogging, closed source, anti-this e anti-that. Mesmo no Windows, esses geralmente são óleo de cobra ou, pior ainda, malware, sem mencionar que custam dinheiro.
Bem-vindo à liberdade, seja bem-vindo ao Ubuntu.